Definição do fator de lucro forex

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Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2018.
Risco / Recompensa, Fator de Lucro e Rentabilidade das Estratégias de Negociação.
Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que possui um sistema mecânico que ganha 90% dos negócios no teste de volta. São 9 vencedores das 10 negociações. Agora, se esse perdedor for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo da conta lisa. Esse é o comportamento típico encontrado nos scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for 9: 1, esse é o seu risco, geralmente é 9 vezes maior do que seu lucro alvo, e, em seguida, ganhar 90% de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco / recompensa quando menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido.
Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92% do tempo é mais rentável do que um sistema com uma razão de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50% do tempo?
Ganha 92% do tempo. São 92 trocas de 100.
Risk Reward ratio é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1 $, o típico perdedor será $ 9.
Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1 $, que são $ 92 em território positivo.
Em comparação com 8 negociações perdedoras de $ 9 dólares, isso é $ 72 perdeu.
Finalmente você divide US $ 92 / $ 72 e esse é um fator de lucro de 1,28. Ou seja, você ganha US $ 1,28 por cada dólar que você perde.
Ganhe 50% do tempo. São 50 trocas de 100.
Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2 $, o perdedor típico será $ 1.
Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2 $, que são $ 100 em território positivo.
Em comparação a 50 negociações perdedoras de US $ 1 dólar, perdemos $ 50.
Finalmente você divide $ 100 / $ 50 e esse é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia ganha US $ 2 por cada dólar que perca.
5 comentários:
Bem, isso me dá muito para pensar ... Estou apenas entrando no forex e esse artigo me deu meses mais pesquisas para fazer! Obrigado pela visão.
Tnx para artigos muito agradáveis. Digamos que eu tenho uma amostra de tamanho N = 1000. Eu calculo meu ProfitFactor PF = 1.5 e eu estou bastante feliz MAS há um problema (claro). Como eu me convenço de que o tamanho da minha amostra não é muito pequeno, e talvez meu PF = 1.5 seja apenas um valor errado.
Oi, obrigado por seu comentário. Bem, eu diria que, se você testar sua estratégia nos últimos 10 anos, esse é um período significativo de tempo, onde presumivelmente a maioria dos cenários de mercado foram vistos, de crise política, guerras, alta volatilidade, baixa volatilidade, fortes tendências, falta de direcionalidade, etc. Esta é uma pergunta complicada para responder, eu sugiro um tamanho de amostra de 400 a 500 comércios pelo menos nesses 10 anos, mas talvez o seu seja um sistema diário que emite menos sinais. Para esses casos, algumas pessoas consideram que o mínimo é de 200 negócios, que é a opinião de uma comunidade bem respeitada em asirikuy.
Eu aprecio altamente de qualquer lição, compartilhamento e ponto de vista em seu blog ..
Você dá uma ótima ajuda para muitos comerciantes novatos.
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Definição do fator de lucro Forex
Sinais forex grtis Ninja trading indicators Forex engine 2 0 Hotforex wiki Fxeducator forex trading com ed ponsi Bank of india forex Definição do fator de lucro; Como é calculado o Fator de lucro? Fator de lucro: exemplo prático; Fator de lucro e gerenciamento de riscos; Minha abordagem do Lucro Factor. O fator de lucro é um índice de habilidades comerciais. Ele avalia com uma figura de relação entre o risco assumido e os resultados. Uma estratégia com apenas 10% de vencedores que fazem 15x o típico perdedor também tem um fator de lucro. Matematicamente, isso para o webinar GRATUITO. Arquivado em: Dominari, como funciona o mercado Forex? . Com o risco de mover os posts da meta, eu defino alta probabilidade como qualquer coisa acima de 50%. Vêm muitos comerciantes. Errado, a grande maioria dos altos fatores de lucro vem da curva e não dura muito. Os grandes retornos provêm de grandes riscos, ou cronometragem impecável com grandes corridas ou dos famosos threads de 99% de ganhos. Um PF de é bastante alto. Como todas as coisas testadas, os resultados passados ​​não são uma indicação do futuro Uma estratégia comprovada simples (2MAs, 1 RSI) @ Forex Factory.
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Forex forex investment management.
Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Fator de lucro e retorno esperado.
Alguém sabe o que exatamente é o fator de lucro e o retorno esperado? Ou como é calculado? Que números seriam aceitos como uma EA boa?
Até agora, esses números são apenas números para mim, mas gostaria de saber o que eles significam exatamente, então, se você tiver uma idéia, compartilhe.
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Até agora, esses números são apenas números para mim, mas gostaria de saber o que eles significam exatamente, então, se você tiver uma idéia, compartilhe.

O que os Números no Relatório de Teste Especialista significam.
Introdução.
Qualquer especialista pode ser testado em dados do histórico. Depois que o especialista foi testado, os resultados de teste de especialistas resumidos e algumas características-chave são exibidos na guia "Relatório". Os relatórios permitem uma comparação entre os vários especialistas e os resultados de trabalho do mesmo especialista com diferentes insumos de trabalho. Este artigo explica como ler tais relatórios e para interpretar corretamente os resultados obtidos.
Relatório exemplar sobre testes de resultados.
Vamos estudar o seguinte relatório sobre resultados de teste como um exemplo:
O campo 'Barras em teste' exibe a profundidade do histórico em que a modelagem foi baseada.
O campo "Ticks modelled" exibe o tamanho da seqüência modelada. Cada registro da seqüência representa o estado da barra (OHLCV) em um ou outro momento. Diferentes estados de barras podem ser modelados de acordo com o prazo, o método de modelagem e a presença de dados do histórico de prazos menores dentro de uma barra.
A "qualidade de modelagem" é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
HistoryTotal - a quantidade total de barras na história;
StartBar - o número da barra com a qual o teste foi iniciado. A modelagem começa em pelo menos 101st bar ou a barra correspondente à data inicial dos limites de teste;
StartGen - o número da barra com a qual o modelagem no período de tempo mais próximo começou;
StartGenM1 - o número da barra com a qual o modelamento em minutos começou;
a distância entre o início do modelagem dos bancos de dados para o período de tempo mais próximo e o início do modelamento nos dados do período mais próximo tem um fator de ponderação de 0,25;
a distância entre o início do modelagem nos dados do período mais próximo e o início do modelamento em minutos tem um fator de ponderação de 0,5;
a distância entre o início do modelagem em minutos e o fim dos dados do histórico tem um fator de ponderação de 0,9;
Lucro bruto, o lucro resumido para todas as transações lucrativas;
Perda bruta, a perda resumida para todas as transações não lucrativas;
Lucro líquido total, mostra a diferença entre lucro bruto e perda bruta:
Fator de lucro, mostra a relação entre lucro bruto e perda bruta:
Pagamento esperado, para ser calculado da seguinte forma:
TotalTrades - quantidade total de negócios;
ProfitTrades - o montante das transações rentáveis;
LossTrades - a quantidade de transações perdidas;
GrossProfit - o lucro resumido;
GrossLoss - a perda resumida.
A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial e o valor de balanço do balanço no teste:
A redução máxima é a maior diferença entre um dos extremums superiores locais do gráfico do saldo e os seguintes extremums inferiores:
As etapas básicas de alteração do valor máximo de retirada no teste são dadas na figura abaixo. O valor de retirada máxima total está nas flechas grossas.
A porcentagem de remoção máxima mostra a relação entre a redução máxima e o valor do extremum superior local respectivo:
Outros resultados exibidos na guia "Relatório" são obtidos usando os cálculos matemáticos mais simples.
Negócios totais - quantidade total de negócios feitos pelo especialista em testes;
Posições curtas (won%) - quantidade total de posições curtas e percentual de rentáveis ​​entre elas (posições curtas lucrativas / quantidade total de posições curtas * 100%);
Posições longas (won%) - quantidade total de posições longas e a percentagem de rentáveis ​​entre elas (posições longas lucrativas / quantidade total de posições longas * 100%);
Negociações de lucro (% do total) - quantidade total de transações rentáveis ​​e porcentagem do montante total das transações (ProfitTrades / TotalTrades * 100%);
Negociações de perdas (% do total) - quantidade total de transações perdidas e porcentagem do montante total das transações (LossTrades / TotalTrades * 100%);
O maior comércio de lucros - o maior comércio rentável entre os negócios lucrativos;
O maior comércio de perdas - o maior comércio perdedor entre trocas perdidas;
Comércio médio de lucros - tamanho médio das negociações de lucro (GrossProfit / ProfitTrades);
Comércio médio de perdas - tamanho médio da perda entre negociações perdidas (GrossLoss / LossTrades);
Vitórias consecutivas máximas (lucro em dinheiro) - quantidade máxima consecutiva de vitórias entre séries lucrativas de negócios e lucro resumido nesta série;
Perdas consecutivas máximas consecutivas (perda de dinheiro) - quantidade máxima consecutiva de perdas entre séries perdidas de negócios e perda resumida nesta série;
Lucro consecutivo máximo (contagem de vitórias) - lucro máximo de uma série consecutiva de negócios lucrativos e quantidade de negócios nesta série;
Perda consecutiva máxima (contagem de perdas) - perda máxima de uma série consecutiva de negociações perdidas e quantidade de transações nesta série;
Vitórias consecutivas médias - quantidade média de negócios em séries lucrativas consecutivas.
Perdas consecutivas médias - quantidade média de negócios em séries perdidas consecutivas.
Cópias usadas para modelagem do diagrama de qualidade.
As seguintes cores são usadas no diagrama de cores:
Lime - modelagem em minutos, marcado com 7 na figura abaixo.
As cores verdes mais profundas mostram modelagem em grandes prazos, de M5 a H4.
Cor rosa - modelagem fractal pura, sem dados de um prazo menor, marcado com 2 na imagem.
Cor cinza - limitação de modelagem por data, marcada com 1 na imagem.
O diagrama de cores na imagem acima é desenhado de acordo com os seguintes dados iniciais do cálculo da qualidade de modelagem:
Barras em teste = 4190;
StartGen (H4) = 3042 (marcado com 3 na imagem acima);
Comece H1 = 3355 (marcado com 4);
Iniciar M30 = 3841 (marcado com 5);
Iniciar M15 = 3891 (marcado com 6);
Iniciar M5 = 0 (sem marcação na imagem desde que os dados em minutos começaram anteriormente);
Tendo substituído esses valores pela fórmula de cálculo de qualidade de modelagem, obtenha:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.
As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e lucratividade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.
Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam gravitar naturalmente em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Tutorial de Sistemas de Negociação.)
Relatórios de desempenho da estratégia.
Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.
A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório; os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.
Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.
A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo quanto a análise dos dados mensais e anuais.
Um dos métodos mais rápidos de análise do desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras, a partir de um gráfico de barras que mostra lucro líquido mensal para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Veja também: Traçando seu caminho para melhores retornos).
Métricas-chave.
Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:
Lucro Líquido Líquido Fator de Lucro Percentual Rentável Média de Comércio Lucro Líquido Máximo Drawdown.
Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.
Lucro líquido total: o lucro líquido total representa a linha inferior para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:
Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)
Fator de lucro: o fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:
Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.
A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor.
Percentual rentável: a percentagem rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma:
O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.
Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Média do lucro líquido comercial: o lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:
Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.
Este número pode ser desviado por um valor de valor, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superinflando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado.
Drawdown máximo: a métrica de retirada máxima refere-se ao "pior cenário possível" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.
Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado).
The Bottom Line.
Os relatórios de desempenho da estratégia, seja aplicado a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas ao resultado final, ou ao lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro faz um sistema - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)